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Internal Validation Analyst – FUNZIONE DI CONVALIDA (Internal Validation Unit)

Al fine di potenziare l’area Risk Management (CRO), siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nell’ufficio Convalida di Banca Popolare di Sondrio.
L’attività è orientata allo svolgimento di verifiche qualitative e quantitative sui modelli adottati dalla Banca. Il principale focus riguarda la gestione dei rischi di mercato, finanziari e operativi, con possibilità di coinvolgimento in attività trasversali ai diversi ambiti.
Gli ambiti di validazione riguardano in particolare i modelli relativi a repricing gap, duration gap, fair value, VaR e modellistica comportamentale. È inoltre richiesta una buona conoscenza di analisi di bilancio e principi contabili.

Le principali attività nei quali la risorsa verrà coinvolta sono i seguenti:

  1. estrazione, elaborazione e analisi dei dati;
  2. valutazione di model governance, architettura, presidio del dato, compliance normativa, robustezza delle assunzioni e validità empirica (attraverso backtesting, stress testing, …) della modellistica interna;
  3. Interpretazione e formalizzazione dei risultati ottenuti;
  4. controllo e monitoraggio dell’esecuzione delle azioni correttive identificate in fase di validazione dei modelli;
  5. predisposizione dei flussi informativi ed interazione diretta con i principali stakeholder: top management, comitati endoconsiliari, organi di vigilanza (ECB, Banca d’Italia, …);
 

Esperienze e competenze:

  1. laurea magistrale in Economia, Statistica, Matematica, Ingegneria, Finanza Quantitativa o formazione equipollente durante la quale siano state approfondite tematiche in ambito risk management;
  2. ottima conoscenza del pacchetto office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, ecc.);
  3. padronanza di strumenti analitici e linguaggi di programmazione (R, Python, …): gradite esperienze/progetti di utilizzo del software R per la modellazione dei dati e/o di altri software (Python, Matlab, SAS, …);
  4. ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio e/o lavoro all’estero;
  5. spiccate doti comunicative e relazionali;
  6. forte curiosità e pensiero critico;
  7. capacità di sintesi;
  8. spirito di iniziativa e lavoro in team.

La ricerca è rivolta prevalentemente a neolaureati. Costituisce titolo preferenziale esperienza di lavoro di durata orientativamente biennale, maturata nella funzione di Risk Management di banche, istituti di credito o in primarie società di consulenza.

 

Sede di lavoro:

  1. Milano con disponibilità di trasferte a Sondrio
 
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